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上海期貨交易所交易細(xì)則
上海期貨交易所交易細(xì)則1
第一章總則
第一條為規(guī)范期貨交易，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障上海期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條交易所、會員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章席位管理
第三條交易席位是會員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與集中競價(jià)交易的通道。
交易席位分為場內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。
第四條在取得會員資格后，會員即擁有一個(gè)場內(nèi)交易席位。會員因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加交易席位，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。
第五條會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道，交易所對會員的持倉限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。
第六條會員申請?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：
�。ㄒ唬┙�(jīng)營狀況良好且無嚴(yán)重違規(guī)記錄；
�。ǘ┳陨暾堉掌鹎叭齻�(gè)月成交量連續(xù)排名前50位，或從事交易所期貨交易的單量較多；
（三）交易所要求應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。
第七條會員申請?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位應(yīng)當(dāng)填寫《上海期貨交易所會員增加席位申請表》，并提交近一年期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基本情況、申請?jiān)黾訄鰞?nèi)交易席位說明等材料。
第八條增加場內(nèi)交易席位申請經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會員應(yīng)當(dāng)與交易所簽訂協(xié)議書，協(xié)議期限為一年，使用費(fèi)按年收取，每年為2萬元。
第九條協(xié)議簽署后，會員應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)到交易所辦理有關(guān)入場手續(xù)。無故逾期的，視同放棄。
第十條協(xié)議尚未到期的，會員提出申請終止使用增加席位，經(jīng)交易所批準(zhǔn)后可以提前解除協(xié)議。
第十一條會員喪失交易所會員資格的，其擁有的交易席位全部終止使用。
第十二條有下列情況之一的，交易所可以強(qiáng)制撤銷會員增加的交易席位：
�。ㄒ唬┕芾砘靵y、有嚴(yán)重違規(guī)行為或經(jīng)查實(shí)已不符合條件的；
�。ǘ┧较罗D(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓交易席位的。
第十三條會員終止使用場內(nèi)交易席位后，使用費(fèi)不予返還。
第十四條由于計(jì)算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。
第三章交易大廳管理
第十五條交易大廳是集中交易期貨合約的場所，出入交易大廳的人員為：經(jīng)交易所登記批準(zhǔn)的出市代表、交易所場務(wù)管理人員、交易所特許人員。
第十六條出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會員負(fù)責(zé)。
第十七條出市代表應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；
�。ǘ┙�(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；
�。ㄈ┢沸卸苏�，有良好的職業(yè)道德；
�。ㄋ模]有刑事處罰記錄。
第十八條辦理出市代表證件應(yīng)當(dāng)提供會員法人委托書原件、出市代表申請表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學(xué)歷證等材料。
第十九條每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)。
第二十條出市代表可以在每個(gè)交易日開市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開市準(zhǔn)備；出市代表在交易時(shí)間內(nèi)不得隨意出入交易大廳，特殊情況應(yīng)當(dāng)經(jīng)場務(wù)管理人員批準(zhǔn)；收市后出市代表應(yīng)當(dāng)在30分鐘內(nèi)離開交易大廳。
第二十一條出市代表應(yīng)當(dāng)佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。
第二十二條出市代表應(yīng)當(dāng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作，損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。
第二十三條出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所核準(zhǔn)。
第二十四條出市代表應(yīng)當(dāng)服從交易所場務(wù)管理人員的管理。
第二十五條出市代表應(yīng)當(dāng)將交易所文件、通知、公告等材料及時(shí)送交所在會員。
第二十六條會員應(yīng)當(dāng)妥善管理交易密碼。因交易密碼泄露造成的后果由會員承擔(dān)。
第二十七條出市代表不得有下列行為：
�。ㄒ唬o故遲到或早退；
�。ǘ⿺y帶器械、各種食品進(jìn)入交易大廳；
�。ㄈ┬袨榕e止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；
（四）在交易大廳內(nèi)未按要求著裝；
（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；
�。┰诮灰灼陂g隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機(jī)等影響交易秩序；
�。ㄆ撸┯绊懫渌坏腵正常交易或交易所場務(wù)管理人員的正常工作；
�。ò耍┙栌谩⒈I用其他會員的電話或交易終端；
（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；
�。ㄊ﹤卧臁⑥D(zhuǎn)借出市代表證；
�。ㄊ唬┢渌绊懡灰姿曌u(yù)、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。
第二十八條會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員，應(yīng)當(dāng)及時(shí)到交易所辦理撤銷出市代表委托手續(xù)，并交還出市代表證。會員未能交還出市代表證的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所有關(guān)部門書面報(bào)告情況，得到回執(zhí)后，即可免除會員責(zé)任。會員未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或交還出市代表證的，所造成的一切后果由會員承擔(dān)。
第二十九條除會員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會員處任出市代表的注冊申請。
第四章遠(yuǎn)程交易
第三十條遠(yuǎn)程交易是指會員在其營業(yè)場所、通過同交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的電子通訊系統(tǒng)直接輸入交易指令、參加交易所集中競價(jià)交易的一種交易方式。
第三十一條遠(yuǎn)程交易席位的權(quán)利和義務(wù)與場內(nèi)交易席位等同。
第三十二條遠(yuǎn)程交易席位按終端裝置數(shù)量分為兩種形式：
�。ㄒ唬﹩螜C(jī)式，即一個(gè)遠(yuǎn)程交易席位只配置一臺終端；
（二）網(wǎng)絡(luò)式，即一個(gè)遠(yuǎn)程交易席位通過服務(wù)器連接多臺終端。
第三十三條會員申請開設(shè)單機(jī)式遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
�。ㄒ唬┙�(jīng)營狀況良好，無嚴(yán)重違規(guī)違約記錄；
�。ǘ⿺M開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求；
�。ㄈ┡鋫溆幸欢〝�(shù)量的計(jì)算機(jī)、通訊專業(yè)技術(shù)人員；
�。ㄋ模┯薪∪囊�(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；
（五）交易量和資金量達(dá)到交易所要求的規(guī)模。
第三十四條會員申請開設(shè)網(wǎng)絡(luò)式遠(yuǎn)程交易席位，除應(yīng)當(dāng)具備前條所列條件之外，還應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格；
�。ǘ┚哂须p機(jī)備份的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）以及其他必需的相關(guān)設(shè)施。
第三十五條會員申請遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：
（一）近兩年期貨交易基本情況；
（二）開設(shè)遠(yuǎn)程交易席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請報(bào)告；
（三）機(jī)構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡歷、專業(yè)等基本情況；
（四）遠(yuǎn)程交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）；
（五）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單；
�。┙灰姿筇峁┑钠渌牧稀�
第三十六條交易所應(yīng)當(dāng)自收到會員提交的申請報(bào)告和有關(guān)材料之日起一個(gè)月內(nèi)，對申請報(bào)告作出書面批復(fù)。
第三十七條會員在收到交易所同意其進(jìn)行遠(yuǎn)程交易的批復(fù)后一周內(nèi)，應(yīng)當(dāng)與交易所簽訂遠(yuǎn)程交易協(xié)議書。無故逾期的，視同放棄。
第三十八條會員遠(yuǎn)程交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試完成之后，由交易所組織整體測試和模擬運(yùn)作。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求和符合開通條件的，方可投入使用，啟用起始日期由交易所通知會員。
第三十九條會員未經(jīng)允許不得擅自將單機(jī)式交易席位改造成網(wǎng)絡(luò)式交易席位。
第四十條開通遠(yuǎn)程交易的會員，其場內(nèi)交易席位作為備用通道繼續(xù)保留。在交易時(shí)間內(nèi)，會員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會員應(yīng)當(dāng)通過場內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。
會員如不委派出市代表進(jìn)場，遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，后果自負(fù)。
第四十一條會員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所的同意。遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第四十二條有下列情況之一的，遠(yuǎn)程交易席位予以撤銷：
�。ㄒ唬⿻䥺T提出撤銷申請，經(jīng)交易所核準(zhǔn)的；
（二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或轉(zhuǎn)讓席位的；
�。ㄈ┕芾砘靵y，或有嚴(yán)重違規(guī)行為，或經(jīng)查實(shí)已不符合開設(shè)條件的；
�。ㄋ模├眠h(yuǎn)程交易系統(tǒng)竊密或破壞交易系統(tǒng)的；
�。ㄎ澹┧鶎贂䥺T喪失會員資格的；
�。┥米詫螜C(jī)式交易席位改造成網(wǎng)絡(luò)式交易席位的；
�。ㄆ撸┙灰姿J(rèn)為應(yīng)當(dāng)予以撤銷遠(yuǎn)程交易席位的其他情況。
第五章價(jià)格
第四十三條交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：
�。ㄒ唬╅_盤價(jià)。開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。
�。ǘ┦毡P價(jià)。收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。
�。ㄈ┳罡邇r(jià)。最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。
（四）最低價(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。
�。ㄎ澹┳钚聝r(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新成交價(jià)格。
（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。
�。ㄆ撸┳罡哔I價(jià)。最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時(shí)最高價(jià)格。
�。ò耍┳畹唾u價(jià)。最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時(shí)最低價(jià)格。
�。ň牛┥曩I量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請買入的下單數(shù)量。
�。ㄊ┥曩u量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請賣出的下單數(shù)量。
（十一）結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照交易所相關(guān)規(guī)定確定。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和制定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。
（十二）成交量。成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。
�。ㄊ┏謧}量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。
第四十四條交易指令分限價(jià)指令、取消指令和交易所規(guī)定的其他指令。
限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為500手。交易指令每次最小下單量為1手。
交易指令的報(bào)價(jià)只能在價(jià)格波動限制之內(nèi)。
第四十五條開盤集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間，開市時(shí)產(chǎn)生開盤價(jià)。
集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)按照《上海期貨交易所交易規(guī)則》相關(guān)規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。
交易系統(tǒng)自動控制集合競價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。
第四十六條集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。
第四十七條開盤集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單自動參與開市后競價(jià)交易。
第四十八條新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一天交易漲跌停板額的依據(jù)。
第四十九條新上市合約掛盤當(dāng)日漲跌停板為正常漲跌停板的二倍（交易保證金維持合約規(guī)定比例）。如當(dāng)日有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日有成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定；如當(dāng)日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板和保證金，該合約其當(dāng)日結(jié)算價(jià)參照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》第三十八條中當(dāng)日無成交的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)確定方式確定，在適用該部分規(guī)定時(shí)，新上市合約掛盤當(dāng)日的掛牌基準(zhǔn)價(jià)視為“該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)”。
第六章交易編碼
第五十條交易所實(shí)行交易編碼備案制度。交易編碼是指會員和客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。
第五十一條交易編碼分非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。
第五十二條客戶交易編碼有十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會員號，后八位數(shù)是客戶號。如客戶交易編碼為000100001535，會員號為0001，客戶號為00001535。出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入客戶號1535即可。
第五十三條非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會員號。如非期貨公司會員的會員號為120，其非期貨公司會員交易編碼是0120xx000120，出市代表在輸入交易指令時(shí)只輸入會員號120即可。
第五十四條非期貨公司會員交易編碼與客戶交易編碼互不占用，001至1000號預(yù)留給非期貨公司會員，客戶號從1001號開始編制。
第五十五條一個(gè)客戶在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號，但可以在不同的期貨公司會員開戶。其交易編碼只能是會員號不同，而客戶號應(yīng)當(dāng)相同。
第五十六條期貨公司會員應(yīng)當(dāng)按交易所要求，根據(jù)會員服務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于客戶錄入的提示輸入客戶資料。
第五十七條期貨公司會員在會員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶資料后，應(yīng)當(dāng)將該客戶資料傳送于交易所備案，交易所在收到符合要求的客戶資料后，即開通該客戶在交易系統(tǒng)中的交易。
第五十八條有下列情況之一的，客戶交易編碼予以注銷：
（一）客戶備案資料不真實(shí)的；
（二）期貨公司會員申請注銷，且客戶交易編碼下沒有持倉的；
�。ㄈ┻`反交易編碼制度的其他情況。
第五十九條客戶提供虛假的開戶資料或期貨公司會員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令期貨公司會員限期平倉，平倉后交易所注銷該客戶交易編碼，同時(shí)按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第七章信息管理
第六十條交易所期貨交易信息是指在交易所期貨交易活動中所產(chǎn)生的所有上市品種的期貨交易行情、各種期貨交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料、交易所發(fā)布的各種公告信息以及中國證監(jiān)會指定披露的其他相關(guān)信息。
第六十一條期貨交易信息所有權(quán)屬交易所，由交易所統(tǒng)一管理和發(fā)布。未經(jīng)交易所許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得將之用于商業(yè)用途。
第六十二條交易所按即時(shí)、每日、每周、每月、每年向會員、客戶和社會公眾提供期貨交易信息。
交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布各合約的交割結(jié)算價(jià)。
交易所可根據(jù)需要調(diào)整上市品種標(biāo)準(zhǔn)倉單相關(guān)信息公布的頻率。
第六十三條即時(shí)行情是指在交易時(shí)間內(nèi)，與交易活動同步發(fā)布的交易行情信息（見附件一）。
信息內(nèi)容主要有：
合約名稱、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、前結(jié)算價(jià)。
第六十四條每日期貨交易信息發(fā)布是指在每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的有關(guān)當(dāng)日期貨交易信息。
信息內(nèi)容主要有：
�。ㄒ唬┟咳招星椋ㄒ姼郊荷唐访Q、交割月份、開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、成交額。
（二）活躍月份期貨合約前20名期貨公司會員的成交量、買賣持倉量和賣持倉量，以及該合約所屬期貨品種期貨公司會員、非期貨公司會員的總成交量、總買持倉量和總賣持倉量。
第六十五條每周期貨交易信息發(fā)布是指在每周最后一個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的期貨交易信息。
信息內(nèi)容主要有：
�。ㄒ唬┟恐苄星椋ㄒ姼郊荷唐访Q、交割月份、周開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、周收盤價(jià)、漲跌（周末收盤價(jià)與上周末收盤價(jià)之差）、持倉量、持倉量變化（本周末持倉量與上周末持倉量之差）、周末結(jié)算價(jià)、成交量、成交額。
（二）各上市商品標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量及與上次發(fā)布的增減量、可供期貨交割使用倉庫容量等情況。
�。ㄈ┳詈蠼桓钊蘸蟮牡谝粋�(gè)周五發(fā)布交割配對結(jié)果和實(shí)物交割量。
第六十六條每月期貨交易信息發(fā)布是指在每月最后一個(gè)交易日結(jié)束后交易所發(fā)布的期貨交易信息。
信息內(nèi)容主要有：
�。ㄒ唬┟吭滦星椋ㄒ姼郊模荷唐访Q、交割月份、月開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、月末收盤價(jià)、漲跌（月末收盤價(jià)與上月末收盤價(jià)之差）、持倉量、持倉量變化（本月末持倉量與上月末持倉量之差）、月末結(jié)算價(jià)、成交量、成交額。
�。ǘ└髦付ń桓顐}庫經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標(biāo)準(zhǔn)倉單量。
第六十七條每年期貨交易信息發(fā)布按照中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六十八條交易所期貨即時(shí)行情通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)傳送至交易席位，并通過與交易所簽訂協(xié)議的有關(guān)公共媒體和信息商對社會公眾發(fā)布。
第六十九條交易所應(yīng)當(dāng)建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。
第七十條交易所、會員對不宜公開的交易資料、資金情況等信息有保密義務(wù)。
交易所在經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。
第七十一條因信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)或公眾媒體轉(zhuǎn)發(fā)即時(shí)交易行情信息發(fā)生故障，影響會員或客戶正常交易的，交易所不承擔(dān)責(zé)任。
第七十二條會員、信息經(jīng)營機(jī)構(gòu)和公眾媒體以及個(gè)人，均不得發(fā)布虛假的或帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。
第八章附則
第七十三條違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第七十四條有關(guān)連續(xù)交易相關(guān)的交易暫停、調(diào)整交易開市收市時(shí)間，上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。
第七十五條本細(xì)則解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。
第七十六條本細(xì)則自20xx年12月19日起實(shí)施。
交易所出市代表?xiàng)l件（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；
�。ǘ┙�(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；
�。ㄈ┢沸卸苏辛己玫穆殬I(yè)道德；
（四）沒有刑事處罰記錄。
上海期貨交易所交易細(xì)則2
第一章、總則
第一條、為保證上海期貨交易所(以下簡稱交易所)期貨保稅交割業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，規(guī)范交割行為，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條、交易所期貨保稅交割業(yè)務(wù)按本細(xì)則進(jìn)行，交易所、會員、客戶及指定保稅交割倉庫(以下簡稱保稅交割倉庫)必須遵守本細(xì)則。
第三條、期貨保稅交割是指以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域或保稅監(jiān)管場所內(nèi)處于保稅監(jiān)管狀態(tài)的、期貨合約所載商品作為交割標(biāo)的物進(jìn)行期貨交割的過程。
第四條、某一期貨商品的實(shí)物交割可實(shí)行保稅狀態(tài)下或完稅狀態(tài)下的單一交割或混合交割。實(shí)物交割包括到期交割和期轉(zhuǎn)現(xiàn)交割。
第五條、保稅交割倉庫是指經(jīng)交易所指定的、具有保稅功能、履行期貨保稅交割的地點(diǎn)。
第六條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單是指由保稅交割倉庫按照交易所規(guī)定的程序簽發(fā)的在交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)中生成的用于提取保稅商品的憑證。
第二章、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單的生成
第七條、入庫申報(bào)(交割預(yù)報(bào))
貨主向保稅交割倉庫發(fā)貨前，應(yīng)當(dāng)辦理入庫申報(bào)(交割預(yù)報(bào))。入庫申報(bào)的內(nèi)容包括品種、等級(牌號)、商標(biāo)、數(shù)量、發(fā)貨單位、貨主名稱、及擬入保稅交割倉庫名稱等，并提供各項(xiàng)單證�？蛻魬�(yīng)當(dāng)委托期貨公司會員辦理入庫申報(bào)(交割預(yù)報(bào))手續(xù)。
第八條、入庫申報(bào)審批
交易所在庫容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個(gè)交易日內(nèi)決定是否批準(zhǔn)入庫。貨主應(yīng)當(dāng)在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準(zhǔn)的入庫申報(bào)中確定的保稅交割倉庫發(fā)貨。未經(jīng)過交易所批準(zhǔn)入庫或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫的商品不能用于保稅交割。
第九條、簽發(fā)保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單
商品運(yùn)抵保稅交割倉庫后，保稅交割倉庫按交易所有關(guān)規(guī)定對到貨及相關(guān)憑證進(jìn)行驗(yàn)核。驗(yàn)收合格后方可簽發(fā)保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單。
商品到庫驗(yàn)收時(shí)，貨主應(yīng)當(dāng)?shù)奖６惤桓顐}庫監(jiān)收;貨主不到庫監(jiān)收的，視為貨主同意保稅交割倉庫驗(yàn)收結(jié)果。
第三章、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單的`流轉(zhuǎn)
第十條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單用于實(shí)物交割、充抵保證金及提貨。
第十一條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的流轉(zhuǎn)程序與完稅標(biāo)準(zhǔn)倉單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的流轉(zhuǎn)程序相同。
第四章、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單的注銷
第十二條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單注銷是指保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單合法持有人通過上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)向保稅交割倉庫申請?zhí)嶝?出關(guān)、出境)或轉(zhuǎn)為一般現(xiàn)貨提單，并由保稅交割倉庫辦理保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單退出流通手續(xù)的過程。
第十三條、提貨
保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單合法持有人提貨時(shí)，保稅交割倉庫在對保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單審核無誤后予以發(fā)貨。貨主可以自行到庫提貨或委托保稅交割倉庫代為發(fā)運(yùn)，但委托保稅交割倉庫代為發(fā)運(yùn)時(shí)貨主應(yīng)當(dāng)?shù)綆毂O(jiān)發(fā)。貨主不到庫監(jiān)發(fā)，視為認(rèn)可保稅交割倉庫發(fā)貨無誤。
第十四條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)的辦理
保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單持有人需要對保稅貨物辦理報(bào)關(guān)進(jìn)口的，按照海關(guān)的相關(guān)規(guī)定辦理。報(bào)關(guān)所需的保稅交割結(jié)算單和保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單清單在保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單注銷的同時(shí)向倉單持有人開具。報(bào)關(guān)商品與數(shù)量應(yīng)當(dāng)與所持有的保稅交割結(jié)算單、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單清單保持一致。
第五章、保稅交割結(jié)算及發(fā)票流程
第十五條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單的交割結(jié)算
(一)買方到期交割取得保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單，以當(dāng)月該合約的保稅交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行貨款結(jié)算。
當(dāng)月到期合約的保稅交割結(jié)算價(jià)為含稅交割結(jié)算價(jià)扣除相關(guān)稅費(fèi)，含稅交割結(jié)算價(jià)為各品種最后交易日后按照現(xiàn)有規(guī)則產(chǎn)生的含稅的交割結(jié)算價(jià)。保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單的交割貨款根據(jù)交割數(shù)量和保稅交割結(jié)算價(jià)計(jì)算。
保稅交割結(jié)算價(jià)=[(含稅交割結(jié)算價(jià)-相關(guān)費(fèi)用)/(1+進(jìn)口增值稅稅率)-消費(fèi)稅]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
保稅升貼水=[升貼水/(1+進(jìn)口增值稅稅率)]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
保稅交割貨款=(保稅交割結(jié)算價(jià)+保稅升貼水)×保稅交割數(shù)量
(二)期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算
期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割結(jié)算價(jià)=[(期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請日前一交易日交割月份合約的結(jié)算價(jià)-相關(guān)費(fèi)用)/(1+進(jìn)口增值稅稅率)-消費(fèi)稅]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
保稅升貼水=[升貼水/(1+進(jìn)口增值稅稅率)]/(1+進(jìn)口關(guān)稅稅率)
期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割貨款=(期轉(zhuǎn)現(xiàn)保稅交割結(jié)算價(jià)+保稅升貼水)×保稅交割數(shù)量
(三)以上公式適用于消費(fèi)稅從量計(jì)征的期貨品種，公式中升貼水為考慮交割品級、品質(zhì)和倉庫地區(qū)分布等因素對交割結(jié)算價(jià)的調(diào)整。公式中升貼水及相關(guān)費(fèi)用由交易所另行發(fā)文通知。
遇國家稅收政策調(diào)整的，交易所可對保稅交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算公式進(jìn)行調(diào)整，并適時(shí)予以公布。
第十六條、對實(shí)行保稅交割的期貨品種，交易所在每個(gè)合約到期后，同時(shí)公布當(dāng)月合約含稅交割結(jié)算價(jià)和保稅交割結(jié)算價(jià)。
第十七條、保稅標(biāo)準(zhǔn)倉單的交割發(fā)票流程
(一)客戶開發(fā)票給賣方期貨公司會員;
(二)賣方期貨公司會員或賣方非期貨公司會員開發(fā)票給交易所;
(三)交易所開發(fā)票給買方期貨公司會員或買方非期貨公司會員;
(四)買方期貨公司會員開發(fā)票給客戶;
(五)發(fā)票的格式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合交易所的規(guī)定。
第六章、附則
第十八條、本細(xì)則的解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。
第十九條、本細(xì)則未盡事宜，參照上海期貨交易所章程、交易規(guī)則及實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條、本細(xì)則所稱完稅標(biāo)準(zhǔn)倉單、含稅交割結(jié)算價(jià)是指上海期貨交易所章程、交易規(guī)則和實(shí)施細(xì)則中的標(biāo)準(zhǔn)倉單、交割結(jié)算價(jià)。
第二十一條、本細(xì)則自20xx年12月24日起實(shí)施。
交割程序的怎樣的
證券商的交割
證券交易所清算部每日閉市時(shí)，依據(jù)當(dāng)日"場內(nèi)成交單"所記載各證券商買賣各種證券的數(shù)量、價(jià)格，計(jì)算出各證券商應(yīng)收應(yīng)付價(jià)款的相抵后的凈額及各種證券應(yīng)收、應(yīng)付相抵后的凈額，編制當(dāng)日"清算交割匯總表"和各證券商的"清算交割表"，分送各證券商清算交割人員。各證券商清算人員接到"清算交割表"核對無誤后，須編制本公司當(dāng)日的"交割清單"，辦理交割手續(xù)。在辦理價(jià)款交割時(shí)，依下列規(guī)定完成交割手續(xù)：
(1)應(yīng)付價(jià)款者，將交割款項(xiàng)如數(shù)開具劃帳憑證至證券交易所在人民銀行營業(yè)部的帳戶，由交易所清算部送去營業(yè)部劃帳。
(2)應(yīng)收價(jià)款者，由交易所清算部如數(shù)開具劃帳憑證，送營業(yè)部辦理劃撥手續(xù)。
在辦理證券交割時(shí)，依下列規(guī)定：
(1)應(yīng)付證券者，將應(yīng)付證券如數(shù)送至交易所清算部。
(2)應(yīng)收證券者，持交易所開具的"證券交割提領(lǐng)單"，自行向應(yīng)付證券者提領(lǐng)。
由于交易所往往設(shè)立了集中保管制，所以證券的交割可通過交易所庫存帳目劃轉(zhuǎn)完成。
證券商送客戶買賣確認(rèn)書
證券商的出市代表在交易所成交后，應(yīng)立即通知其證券商，填寫買進(jìn)(賣出)確認(rèn)書。
深圳證券交易所規(guī)定，買賣一經(jīng)成交，出市代表應(yīng)盡快通知其營業(yè)處所，以制作買賣報(bào)告書，于成立后的第二個(gè)營業(yè)日通知委托人(或以某種形式公告)，并于該日下午辦理交割手續(xù)。買賣報(bào)告書應(yīng)按交易所規(guī)定的統(tǒng)一格式制備。買進(jìn)者以紅色印制，賣出者以蘭色印制。買賣報(bào)告書應(yīng)記載委托人委托人姓名、股東代號、成交日期、證券種類、股數(shù)或面額、單價(jià)、傭金、手續(xù)費(fèi)、代繳稅款、應(yīng)收或應(yīng)付金額、場內(nèi)成交單號碼等事項(xiàng)。
上海期貨交易所交易細(xì)則3
第一章總則
第一條為規(guī)范上海期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的結(jié)算行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會公眾利益，防范和化解期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》制定本細(xì)則。
第二條結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對會員保證金、盈虧、手續(xù)費(fèi)、交割貨款及其它有關(guān)款項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算、劃撥的業(yè)務(wù)活動。
第三條交易所的結(jié)算實(shí)行保證金制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度等。
第四條交易所只對會員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會員對客戶進(jìn)行結(jié)算。
第五條本細(xì)則適用于交易所內(nèi)的一切結(jié)算活動，交易所及其工作人員、交易所會員及其工作人員、客戶和交易所指定期貨保證金存管銀行（以下簡稱存管銀行）及其相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章結(jié)算機(jī)構(gòu)
第六條結(jié)算機(jī)構(gòu)是指交易所內(nèi)設(shè)置的結(jié)算部門。結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。
第七條結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)：
（一）控制結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；
（二）登錄和編制會員的結(jié)算帳表；
�。ㄈ┺k理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；
�。ㄋ模┙y(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；
（五）處理會員交易中的帳款糾紛；
（六）辦理交割結(jié)算業(yè)務(wù)；
（七）按規(guī)定管理保證金。
第八條所有在交易所交易系統(tǒng)中成交的合約應(yīng)當(dāng)通過結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行統(tǒng)一結(jié)算。
第九條交易所可以檢查會員的結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)的憑證和帳冊，會員應(yīng)當(dāng)予以配合。
第十條會員應(yīng)當(dāng)設(shè)立結(jié)算部門。期貨公司會員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會員與交易所、會員與客戶之間的結(jié)算工作；非期貨公司會員結(jié)算部門負(fù)責(zé)會員與交易所之間的結(jié)算工作。
結(jié)算部門應(yīng)當(dāng)妥善保管結(jié)算資料、財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)憑證、帳冊，以備查詢和核實(shí)。
第十一條結(jié)算交割員是經(jīng)會員法人授權(quán)代表會員辦理結(jié)算和交割業(yè)務(wù)的人員。每一會員應(yīng)當(dāng)指派兩名以上（含兩名）的結(jié)算交割員。
結(jié)算交割員應(yīng)當(dāng)符合中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)交易所培訓(xùn)合格，取得《上海期貨交易所結(jié)算交割員培訓(xùn)合格證書》，并經(jīng)所屬會員的法人授權(quán)后取得《上海期貨交易所結(jié)算交割員證》（以下簡稱《結(jié)算交割員證》）。
第十二條結(jié)算交割員的業(yè)務(wù)職責(zé)：
�。ㄒ唬┺k理會員出入金業(yè)務(wù)；
�。ǘ┇@取交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，并及時(shí)核對；
（三）辦理有價(jià)證券的交存與提取手續(xù)；
（四）辦理實(shí)物交割手續(xù)；
（五）辦理其他結(jié)算、交割業(yè)務(wù)。
第十三條結(jié)算交割員在交易所辦理結(jié)算與交割業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示《結(jié)算交割員證》，否則交易所不予辦理。
第十四條《結(jié)算交割員證》僅限本人使用，不得偽造、涂改、借用。
第十五條結(jié)算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所和會員的商業(yè)秘密。
第三章存管銀行
第十六條存管銀行是指交易所指定的、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。
第十七條存管銀行應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
（一）是全國性的商業(yè)銀行，資金雄厚，信譽(yù)良好；
（二）在全國各主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；
�。ㄈ⿹碛邢冗M(jìn)、快速的異地資金劃撥手段；
（四）擁有保證金管理制度；
（五）擁有懂得期貨知識、風(fēng)險(xiǎn)防范意識強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)人員；
�。┙灰姿J(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。
符合以上條件，并經(jīng)交易所同意成為存管銀行后，存管銀行與交易所應(yīng)當(dāng)簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。
第十八條存管銀行的權(quán)利：
�。ㄒ唬╅_設(shè)交易所專用結(jié)算帳戶、會員專用資金帳戶及其他與結(jié)算有關(guān)的帳戶；
（二）吸收交易所和會員的存款；
（三）了解會員在交易所的資信情況。
第十九條存管銀行的義務(wù)：
（一）根據(jù)交易所提供的票據(jù)或數(shù)據(jù)優(yōu)先劃轉(zhuǎn)會員的資金，并及時(shí)將資金劃轉(zhuǎn)結(jié)果和相關(guān)帳戶變動信息反饋給交易所；
�。ǘ┍Ｊ亟灰姿蜁䥺T的商業(yè)秘密；
�。ㄈ┰诮灰姿霈F(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)協(xié)助交易所化解風(fēng)險(xiǎn)；
（四）接受交易所對其期貨保證金存管業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。
1。向交易所提供會員專用資金帳戶的資金情況；
2。根據(jù)交易所的要求，協(xié)助交易所核查會員資金的來源和去向；
3。向交易所及時(shí)通報(bào)會員在資金結(jié)算方面的不良行為和風(fēng)險(xiǎn)；
4。向交易所及時(shí)通報(bào)會員標(biāo)準(zhǔn)倉單的質(zhì)押情況；
5。根據(jù)中國證監(jiān)會或交易所的要求，對會員專用資金帳戶中的資金實(shí)行必要的監(jiān)管措施。
第四章日常結(jié)算
第二十條交易所在各存管銀行開設(shè)一個(gè)專用的結(jié)算帳戶，用于存放會員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十一條會員應(yīng)當(dāng)在存管銀行開設(shè)專用資金帳戶，用于存放保證金及相關(guān)款項(xiàng)。
第二十二條交易所與會員之間期貨業(yè)務(wù)資金的往來通過交易所專用結(jié)算帳戶和會員專用資金帳戶辦理。
第二十三條交易所對會員存入交易所專用結(jié)算帳戶的保證金實(shí)行分帳管理，為每一會員設(shè)立明細(xì)帳戶，按日序時(shí)登記核算每一會員出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十四條期貨公司會員對客戶存入會員專用資金帳戶的保證金實(shí)行分帳管理，為每一客戶設(shè)立明細(xì)帳戶，按日序時(shí)登記核算每一客戶出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。
第二十五條交易所可以在不通知會員的情況下通過存管銀行從會員的專用資金帳戶中收取各項(xiàng)應(yīng)收款項(xiàng)，并可以隨時(shí)查詢該帳戶的資金余額和往來情況。
第二十六條會員開立、更名、更換或注銷專用資金帳戶，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請，經(jīng)同意后憑交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《專用通知書》到存管銀行辦理。
第二十七條會員轉(zhuǎn)讓會員資格，受讓方應(yīng)當(dāng)重新開立專用資金帳戶。
第二十八條交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。
第二十九條結(jié)算準(zhǔn)備金是指會員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算帳戶中預(yù)先準(zhǔn)備的資金，是未被合約占用的保證金。
期貨公司會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為200萬元，以期貨公司會員自有資金足額繳納；非期貨公司會員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額為50萬元。
第三十條交易所根據(jù)會員當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分，以不低于中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計(jì)算利息，并在每年3月、6月、9月、12月存管銀行支付利息日后的下一個(gè)工作日內(nèi)，將利息轉(zhuǎn)入會員結(jié)算準(zhǔn)備金。具體執(zhí)行利率由交易所確定、調(diào)整并公布。
第三十一條交易保證金是指會員存入交易所專用結(jié)算帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后，交易所按持倉合約價(jià)值的一定比率或交易所規(guī)定的其他方式向雙方收取交易保證金。
交易所按買入和賣出的持倉量分別收取交易保證金。在下列情況下，交易所可以單邊收取交易保證金：
�。ㄒ唬┩豢蛻粼谕粫䥺T處的同品種雙向持倉（合約進(jìn)入最后交易日前第五個(gè)交易日收盤后除外）；
�。ǘ┓瞧谪浌緯䥺T在交易所同品種雙向持倉（合約進(jìn)入最后交易日前第五個(gè)交易日收盤后除外）；
�。ㄈ┙灰姿J(rèn)為必要的其他情況。
第三十二條各品種交易保證金的最低收取標(biāo)準(zhǔn)在期貨合約中規(guī)定，不同階段交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)按《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
第三十三條經(jīng)交易所同意，會員可以用有價(jià)證券充抵保證金。
第三十四條期貨公司會員代理客戶交易，向客戶收取的保證金屬于客戶所有，應(yīng)當(dāng)存放于會員專用資金帳戶，以備隨時(shí)交付保證金及有關(guān)費(fèi)用。
期貨公司會員除按照中國證監(jiān)會的規(guī)定為客戶向交易所交存保證金、進(jìn)行交易結(jié)算外，保證金嚴(yán)禁挪作他用。
第三十五條期貨公司會員向客戶收取的交易保證金不得低于交易所向會員收取的交易保證金。
第三十六條交易所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。
當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度（又稱逐日盯市），是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會員的結(jié)算準(zhǔn)備金。
第三十七條交易所根據(jù)會員當(dāng)日成交合約數(shù)量按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收交易手續(xù)費(fèi)。交易所可以根據(jù)市場情況，調(diào)整部分或者全部合約的交易手續(xù)費(fèi)計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)。
交易所可以根據(jù)下單數(shù)量、撤單數(shù)量等按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收申報(bào)費(fèi)、撤單費(fèi)等費(fèi)用。
具體計(jì)收標(biāo)準(zhǔn)另行公布。
第三十八條當(dāng)日有成交價(jià)格的期貨合約，其當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指該合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的期貨合約，其當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照下列方法確定：
�。ㄒ唬┤绻�(dāng)日收盤時(shí)交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中該合約有買、賣雙方報(bào)價(jià)的，按照最優(yōu)的買方報(bào)價(jià)、賣方報(bào)價(jià)和該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)格三者中居中的一個(gè)價(jià)格為該無成交合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
�。ǘ┤绻�(dāng)日該合約收盤前連續(xù)五分鐘報(bào)價(jià)保持停板價(jià)格，且交易所計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中只有單方報(bào)價(jià)時(shí)，則以該停板價(jià)格為該無成交合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
�。ㄈ┏鲜龅冢ㄒ唬�、（二）項(xiàng)之外的其他情況，該無成交價(jià)格期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)按照下列方法確定：
1、如果當(dāng)日無成交合約其當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度（%）小于等于當(dāng)日無成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)×（1±該合約當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度）。
2、如果當(dāng)日無成交合約其當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度（%）大于當(dāng)日無成交合約當(dāng)日的漲跌停板，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價(jià)=該合約上一交易日的結(jié)算價(jià)×（1±該合約的當(dāng)日漲跌停板）。
3、如果當(dāng)日無成交合約前面所有月份合約當(dāng)日均無成交，無法找到該合約當(dāng)日前一有成交的最近月份合約結(jié)算價(jià)的漲跌幅度，則當(dāng)日無成交合約結(jié)算價(jià)=上一交易日該合約的結(jié)算價(jià)。
第三十九條期貨合約均以當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日盈虧=∑[（賣出成交價(jià)—當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量]+∑ [（當(dāng)日結(jié)算價(jià)—買入成交價(jià)）×買入量] +（上一交易日結(jié)算價(jià)—當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×（上一交易日賣出持倉量—上一交易日買入持倉量）
第四十條當(dāng)日盈虧在每日結(jié)算時(shí)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，當(dāng)日盈利劃入會員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會員結(jié)算準(zhǔn)備金。
手續(xù)費(fèi)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用從會員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。
盈虧和手續(xù)費(fèi)等所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)用貨幣資金支付。
第四十一條結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計(jì)算公式如下：
當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一交易日交易保證金—當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額—上一交易日有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額+當(dāng)日盈虧+入金—出金—手續(xù)費(fèi)等
有價(jià)證券充抵保證金的具體計(jì)算方法見本細(xì)則第六章的有關(guān)規(guī)定。
第四十二條結(jié)算完畢后，會員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會員發(fā)出的追加保證金通知，兩者的差額即為追加保證金金額。
交易所發(fā)出追加保證金通知后，可以通過存管銀行從會員的專用資金帳戶中扣劃。若未能全額扣款成功，會員應(yīng)當(dāng)在下一交易日開市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額，不得開新倉；若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將按《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行處理。
交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)和保證金變動情況，在交易過程中進(jìn)行結(jié)算并發(fā)出追加保證金通知，會員應(yīng)當(dāng)在通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足追加保證金。未按時(shí)補(bǔ)足的，按前款規(guī)定處理。
第四十三條會員劃撥資金的方式：
（一）銀行扣劃。會員應(yīng)當(dāng)以書面或者交易所規(guī)定的其他方式提交出入金申請。
會員在收市前提交的入金申請，經(jīng)交易所審核后，于當(dāng)日收市結(jié)算前完成入金劃轉(zhuǎn)。
會員在收市前提交的出金申請，經(jīng)交易所審核后，于當(dāng)日收市結(jié)算后集中辦理會員出金劃轉(zhuǎn)。除特殊情況外，交易期間不予辦理會員出金劃轉(zhuǎn)。
會員在收市結(jié)算后提交的出入金申請，于下一個(gè)交易日辦理出入金劃轉(zhuǎn)。
�。ǘ┢睋�(jù)支付。會員也可以用專用資金帳戶開出的支票、本票和貸記憑證入金。會員用此方式劃入的資金，經(jīng)存管銀行確認(rèn)到帳后，交易所將在不遲于確認(rèn)時(shí)間的下一節(jié)交易前增加會員在交易所內(nèi)的結(jié)算準(zhǔn)備金。
此方式只適用于會員的入金。
第四十四條會員出金應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。會員的出金標(biāo)準(zhǔn)為：
�。ㄒ唬┊�(dāng)有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額大于等于交易保證金的80%時(shí)：
可出金額=實(shí)有貨幣資金—交易保證金×20% —結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
�。ǘ┊�(dāng)有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額小于交易保證金的80%時(shí)：
可出金額=實(shí)有貨幣資金—（交易保證金—有價(jià)證券充抵保證金的'實(shí)際可用金額）—結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額
交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況對會員出金標(biāo)準(zhǔn)做適當(dāng)調(diào)整。
第四十五條有下列情況之一的會員和客戶，交易所可以限制會員出金：
�。ㄒ唬┥嫦又卮筮`規(guī)，經(jīng)交易所立案調(diào)查的；
�。ǘ┮蛲对V、舉報(bào)、交易糾紛等被司法部門、交易所或其他有關(guān)部門正式立案調(diào)查，且正處在調(diào)查期間的；
（三）交易所認(rèn)為市場出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；
�。ㄋ模┙灰姿J(rèn)為必要的其他情況。
第四十六條當(dāng)日結(jié)算完成后，會員應(yīng)當(dāng)通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。
第四十七條遇特殊情況造成交易所不能按時(shí)提供結(jié)算數(shù)據(jù)，交易所將另行通知提供結(jié)算數(shù)據(jù)的時(shí)間。
第四十八條會員每天應(yīng)當(dāng)及時(shí)地取得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)至少保存20xx年，但對有關(guān)期貨交易有爭議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭議消除時(shí)為止。
第四十九條會員如對結(jié)算數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)當(dāng)在下一交易日開市前三十分鐘以書面形式通知交易所。遇特殊情況，會員可以在下一交易日開市后二小時(shí)內(nèi)以書面形式通知交易所。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會員沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的正確性。
第五十條交易所在交易結(jié)算完成后，將會員資金的劃轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)傳遞給有關(guān)存管銀行。存管銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)將劃帳結(jié)果反饋給交易所。
第五十一條交易所將在每月的第一個(gè)交易日向會員提供上月的《上海期貨交易所資金結(jié)算表》（加蓋結(jié)算專用章）、《上海期貨交易所發(fā)票》（手續(xù)費(fèi)），作為會員核查交易帳簿記錄的依據(jù)。
第五十二條會員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對結(jié)算交割員的管理，嚴(yán)格操作規(guī)范，特別要從嚴(yán)管理密碼，以防密碼被盜造成泄密。
第五十三條發(fā)生下列情形之一的，會員提出申請，經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以進(jìn)行移倉：
�。ㄒ唬┢谪浌緯䥺T因故不能從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；
�。ǘ⿻䥺T發(fā)生合并、分立、停業(yè)、解散、破產(chǎn)；
�。ㄈ┙灰姿�(guī)定的其他移倉情形。
發(fā)生前款規(guī)定情形的，會員應(yīng)當(dāng)提交移入和移出倉位的會員同意移倉申請書等移倉申請材料。其中，期貨公司會員發(fā)生前款第（一）、（二）項(xiàng)情形的，還應(yīng)當(dāng)提交監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文件、已告知客戶移倉事宜的證明材料等。
第五十四條移倉申請經(jīng)批準(zhǔn)后，交易所將與會員約定某一交易日為移倉結(jié)算日。
第五十五條交易所將在約定日期的當(dāng)日結(jié)算完成后，為會員移倉，并提供移倉前和移倉后的相關(guān)結(jié)算報(bào)表由會員確認(rèn)。
第五十六條移倉內(nèi)容包括持倉及保證金，但不包括結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額、當(dāng)日的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、稅金等其他款項(xiàng)。
第五十七條會員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對移倉前后的持倉及資金情況，一經(jīng)確認(rèn)，不得更改。
第五章實(shí)物交割結(jié)算
第五十八條會員進(jìn)行實(shí)物交割，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向交易所交納交割手續(xù)費(fèi)。具體標(biāo)準(zhǔn)在交割細(xì)則中載明。
第五十九條交割貨款結(jié)算實(shí)行一收一付，先收后付的方法。交割貨款的收付可以選擇使用內(nèi)轉(zhuǎn)或銀行劃轉(zhuǎn)方式辦理。使用內(nèi)轉(zhuǎn)方式的會員最遲應(yīng)當(dāng)在第三交割日14：00前向交易所提交《會員交割貨款內(nèi)轉(zhuǎn)申請》，交易所在會員結(jié)算準(zhǔn)備金中內(nèi)轉(zhuǎn)交割貨款。使用銀行劃轉(zhuǎn)方式的會員，其買方交割貨款可以用貸記憑證、本票、支票或交易所認(rèn)可的其他方式劃入交易所專用結(jié)算帳戶，賣方交割貨款由交易所劃至?xí)䥺T專用資金帳戶。
買方會員在第三交割日14：00前未支付交割貨款的，交易所可以從該會員結(jié)算準(zhǔn)備金中內(nèi)轉(zhuǎn)交割貨款。
第六十條交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)為該期貨合約最后交易日的結(jié)算價(jià)，但燃料油期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所燃料油期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》第二十二條確定，黃金期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》第二十四條確定，天然橡膠期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所交割細(xì)則》相關(guān)規(guī)定確定，石油瀝青期貨交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)按照《上海期貨交易所石油瀝青期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》相關(guān)規(guī)定確定。交割商品計(jì)價(jià)以交割結(jié)算基準(zhǔn)價(jià)為基礎(chǔ)，再加上不同等級商品質(zhì)量升貼水以及非基準(zhǔn)交割倉庫與基準(zhǔn)交割倉庫的升貼水。
第六十一條交易所向買方會員開具增值稅專用發(fā)票，向賣方會員收取增值稅專用發(fā)票。買方會員向買方客戶開具增值稅專用發(fā)票，向交易所收取增值稅專用發(fā)票。賣方會員向交易所開具增值稅專用發(fā)票，向賣方客戶收取增值稅專用發(fā)票。
賣方會員最遲應(yīng)當(dāng)在最后交割日將增值稅專用發(fā)票交至交易所。
第六十二條會員遲交增值稅專用發(fā)票3至10天的，每天處以貨款金額0。5‰的滯納金；遲交11至30天，每天處以貨款金額1‰的滯納金；超過30天未交增值稅專用發(fā)票的，視作不交增值稅專用發(fā)票，處以貨款金額20%的罰款。
第六十三條在交割期內(nèi)，買方會員按規(guī)定在14：00之前辦妥貨款事宜，交易所當(dāng)日結(jié)算時(shí)清退其相應(yīng)的保證金；如在14：00之后辦妥的，交易所將在下一交易日結(jié)算時(shí)清退相應(yīng)的保證金。
在交割期內(nèi)，賣方會員按規(guī)定辦妥標(biāo)準(zhǔn)倉單事宜，交易所當(dāng)日結(jié)算時(shí)清退其相應(yīng)的保證金；如第三交割日收市后未辦妥增值稅專用發(fā)票事宜，交易所當(dāng)日對相應(yīng)交割頭寸以該合約交割結(jié)算價(jià)收取不低于15%的保證金，該保證金在賣方會員辦妥增值稅專用發(fā)票事宜后清退。
第六十四條黃金期貨交割結(jié)算、出入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程按照《上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）》第五章相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第六章有價(jià)證券
第六十五條經(jīng)交易所批準(zhǔn)，會員可以將有價(jià)證券充抵保證金，但虧損、費(fèi)用、稅金等款項(xiàng)均應(yīng)當(dāng)以貨幣資金結(jié)清。
第六十六條客戶交存有價(jià)證券應(yīng)當(dāng)委托期貨公司會員辦理。
期貨公司會員持客戶的有價(jià)證券充抵保證金時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書》，但以客戶的標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金的，客戶可以在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)中實(shí)施對會員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。
有價(jià)證券充抵保證金的業(yè)務(wù)由交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)辦理，每日受理截止時(shí)間為交易收市時(shí)。如遇特殊情況交易所可以延長受理時(shí)間。
第六十七條本細(xì)則所指的有價(jià)證券僅限于以下種類：
�。ㄒ唬�(biāo)準(zhǔn)倉單；
�。ǘ┙灰姿_定的其他有價(jià)證券。
第六十八條辦理有價(jià)證券充抵保證金的手續(xù)：
�。ㄒ唬┥暾垼簳䥺T辦理有價(jià)證券充抵保證金業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向交易所提出申請。會員以客戶的有價(jià)證券充抵保證金時(shí)，還應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)客戶簽章的《客戶專項(xiàng)授權(quán)書》，但以客戶的標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金的，客戶可以在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)中實(shí)施對會員的授權(quán)并將授權(quán)提交給交易所。
�。ǘ�(yàn)證交存：
1。以標(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金的會員應(yīng)當(dāng)在申請獲交易所批準(zhǔn)后將標(biāo)準(zhǔn)倉單通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)提交交易所辦理交存手續(xù)（具體操作辦法見《上海期貨交易所標(biāo)準(zhǔn)倉單管理辦法》）。
2。其他有價(jià)證券的驗(yàn)證交存應(yīng)當(dāng)符合交易所的規(guī)定。
第六十九條有價(jià)證券的市值按以下方法計(jì)算：
�。ㄒ唬�(biāo)準(zhǔn)倉單充抵保證金的，其市值核定的基準(zhǔn)價(jià)為該品種最近交割月份期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
充抵當(dāng)日收市前，標(biāo)準(zhǔn)倉單的市值先按充抵日前一交易日該品種最近交割月份期貨合約的結(jié)算價(jià)核算。
�。ǘ┢渌袃r(jià)證券充抵保證金的基準(zhǔn)價(jià)由交易所核定。
第七十條有價(jià)證券市值打折以后可以充抵保證金的金額稱為折后金額。有價(jià)證券的折扣比率由交易所核定，其中標(biāo)準(zhǔn)倉單的折后金額不得高于其市值的80%。
交易所每日結(jié)算時(shí)按照本細(xì)則第六十九條規(guī)定的方法重新確定有價(jià)證券的基準(zhǔn)價(jià)并調(diào)整折后金額。
第七十一條交易所按照會員在交易所專用結(jié)算帳戶中的實(shí)有貨幣資金的4倍（配比乘數(shù)）確定會員以有價(jià)證券充抵保證金的最大配比金額。交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)情況和會員的資信情況調(diào)整各會員的配比乘數(shù)。
交易所根據(jù)會員有價(jià)證券折后金額和最大配比金額中較低金額作為有價(jià)證券充抵保證金的實(shí)際可用金額。會員辦妥有價(jià)證券交存手續(xù)后，交易所將該筆實(shí)際可用金額劃入會員結(jié)算準(zhǔn)備金。
第七十二條有價(jià)證券每次作為充抵保證金使用的期限不得超過交易所規(guī)定的該有價(jià)證券的有效期。屆滿后仍需作為充抵保證金使用的，應(yīng)當(dāng)重新辦理手續(xù)。
第七十三條出現(xiàn)下列情況之一的，交易所可以取消有關(guān)會員的有價(jià)證券充抵保證金：
�。ㄒ唬⿻䥺T提取和運(yùn)用資金出現(xiàn)較大風(fēng)險(xiǎn)并有可能危及交易所合法權(quán)益的；
�。ǘ┯捎谄渌蛐枰∠�。
第七十四條會員在充抵期限內(nèi)提取有價(jià)證券的，應(yīng)當(dāng)彌補(bǔ)相應(yīng)的保證金，方可辦理提取手續(xù)，取回交存的有價(jià)證券。
各交易日會員提取有價(jià)證券申請的截止時(shí)間為當(dāng)日14：30。
第七十五條會員以有價(jià)證券充抵保證金時(shí)，應(yīng)當(dāng)交納有價(jià)證券保管費(fèi)。有價(jià)證券保管費(fèi)由交易所按不高于中國人民銀行公布的同期貸款利率計(jì)算收取。具體計(jì)費(fèi)金額和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由交易所確定、調(diào)整并公布。有價(jià)證券保管費(fèi)按月收取。
第七十六條當(dāng)會員不履行或不能完全履行交易保證金債務(wù)時(shí)，交易所可以將該有價(jià)證券兌現(xiàn)或提貨后變現(xiàn)，從所得的款項(xiàng)中優(yōu)先受償交易保證金債務(wù)和相關(guān)交易債務(wù)。會員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)有價(jià)證券兌現(xiàn)或變現(xiàn)時(shí)發(fā)生的費(fèi)用。
第七章風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任
第七十七條會員對其在交易所成交的合約負(fù)有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。
第七十八條風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)行兩級負(fù)責(zé)制。交易所防范會員的風(fēng)險(xiǎn)，會員防范客戶的風(fēng)險(xiǎn)。
第七十九條會員不能履行合約責(zé)任時(shí)，交易所可以對其采取下列保障措施：
�。ㄒ唬﹦佑脮䥺T的結(jié)算準(zhǔn)備金；
�。ǘ⿻和ｉ_倉交易；
�。ㄈ┌匆�(guī)定強(qiáng)行平倉，直至用平倉后釋放的保證金能夠履約為止；
�。ㄋ模⿲⒔淮娴挠袃r(jià)證券變現(xiàn)，用變現(xiàn)所得履約賠償。
第八十條如采取前條措施后會員仍欠資金，交易所將按以下步驟履約賠償：
�。ㄒ唬┤∠麜䥺T資格，用該會員的會員資格費(fèi)抵償；
�。ǘ┙�(jīng)理事會批準(zhǔn)，動用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金進(jìn)行履約賠償；
�。ㄈ﹦佑媒灰姿淖杂匈Y產(chǎn)進(jìn)行履約賠償；
�。ㄋ模┩ㄟ^法律程序繼續(xù)對該會員追償。
第八十一條交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金。
第八十二條風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來源：
�。ㄒ唬┙灰姿聪驎䥺T收取手續(xù)費(fèi)收入（含向會員優(yōu)惠減收部分）20%的比例，從管理費(fèi)用中提��；
�。ǘ┓蠂邑�(cái)政政策規(guī)定的其他收入。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金余額達(dá)到交易所注冊資本10倍時(shí)，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后可以不再提取。
第八十三條風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，專戶存儲，除用于彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失外，不得挪作他用。
第八十四條風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動用應(yīng)當(dāng)經(jīng)交易所理事會批準(zhǔn)，報(bào)告中國證監(jiān)會后按規(guī)定的用途和程序進(jìn)行。
第八章附則
第八十五條違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第八十六條有關(guān)連續(xù)交易的結(jié)算，上海期貨交易所連續(xù)交易細(xì)則有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。
第八十七條本細(xì)則解釋權(quán)屬上海期貨交易所。
第八十八條本細(xì)則自20xx年6月1日起實(shí)施（但上期所公告〔20xx〕38號另有規(guī)定的從其規(guī)定）。
交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)
�。ㄒ唬┛刂平Y(jié)算風(fēng)險(xiǎn)；
�。ǘ┑卿浐途幹茣䥺T的結(jié)算帳表；
�。ㄈ┺k理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；
（四）統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算情況；
�。ㄎ澹┨幚頃䥺T交易中的帳款糾紛；
�。┺k理交割結(jié)算業(yè)務(wù)；
�。ㄆ撸┌匆�(guī)定管理保證金。
上海期貨交易所交易細(xì)則4
第一章總則
第一條為保證上海期貨交易所（以下簡稱交易所）黃金期貨交割業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，規(guī)范實(shí)物交割行為，根據(jù)《上海期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。
第二條交易所黃金期貨交割以及相關(guān)的交割結(jié)算、出入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程業(yè)務(wù)按本細(xì)則進(jìn)行，交易所、會員、客戶（即投資者）及指定交割金庫等應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。
第二章交割流程
第三條實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí)，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期未平倉合約的過程。
第四條在合約最后交易日后，所有未平倉合約的持有者應(yīng)當(dāng)以實(shí)物交割方式履約�？蛻舻膶�(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會員辦理，并以會員名義在交易所進(jìn)行。
自然人客戶不得進(jìn)行黃金實(shí)物交割。某一黃金期貨合約最后交易日前第三個(gè)交易日收盤后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手。自最后交易日前第二個(gè)交易日起，對自然人客戶的該月份持倉直接由交易所強(qiáng)行平倉。
第五條實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在合約規(guī)定的交割期內(nèi)完成。交割期為該合約最后交易日后連續(xù)五個(gè)工作日。該五個(gè)工作日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日。
第六條交割程序
�。ㄒ唬┑谝唤桓钊�
賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉單。賣方在第一交割日內(nèi)將已經(jīng)付清倉儲費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉單交交易所。倉儲費(fèi)用由賣方支付到第五交割日（含當(dāng)日），第五交割日以后的倉儲費(fèi)用由買方支付。
�。ǘ┑诙桓钊�
交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。
�。ㄈ┑谌桓钊�
1、買方交款、取單。買方應(yīng)當(dāng)在第三交割日14：00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉單。
2、賣方收款。交易所在第三交割日16：00前將貨款支付給賣方。
�。ㄋ模┑谒�、五交割日
賣方交發(fā)票。
第七條標(biāo)準(zhǔn)倉單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的，其流轉(zhuǎn)程序如下：
�。ㄒ唬┵u方客戶將標(biāo)準(zhǔn)倉單授權(quán)給賣方會員以辦理實(shí)物交割業(yè)務(wù)；
�。ǘ┵u方會員將標(biāo)準(zhǔn)倉單提交給交易所；
�。ㄈ┙灰姿鶎�(biāo)準(zhǔn)倉單分配給買方會員；
（四）買方會員將標(biāo)準(zhǔn)倉單分配給買方客戶。
第三章入庫與出庫
第八條到期合約的實(shí)物交割地點(diǎn)為交易所指定交割金庫。
第九條入庫申報(bào)（交割預(yù)報(bào)）
貨主向指定交割金庫發(fā)貨前，應(yīng)當(dāng)向交易所辦理入庫申報(bào)（交割預(yù)報(bào)），內(nèi)容包括品種、等級、數(shù)量、發(fā)貨單位及擬交貨地等�？蛻舻纳陥�(bào)應(yīng)當(dāng)通過其委托的會員辦理。
第十條入庫申報(bào)審批
交易所在庫容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個(gè)交易日內(nèi)指定貨主交金金庫。貨主應(yīng)在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準(zhǔn)的入庫申報(bào)中確定的指定交割金庫發(fā)貨。未經(jīng)過交易所批準(zhǔn)入庫或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫的金錠不能用于交割。
第十一條入庫檢驗(yàn)
�。ㄒ唬﹪a(chǎn)金錠運(yùn)抵指定交割金庫時(shí)，應(yīng)當(dāng)由交易所注冊黃金品牌企業(yè)已備案的指定存貨人員辦理入庫手續(xù)；
（二）進(jìn)口金錠運(yùn)抵指定交割金庫時(shí)，應(yīng)當(dāng)由相應(yīng)的進(jìn)口銀行已備案的指定存貨人員辦理入庫手續(xù)；
�。ㄈ┩粠靸�(nèi)現(xiàn)貨金錠轉(zhuǎn)做標(biāo)準(zhǔn)倉單，應(yīng)當(dāng)提供由該批金錠相應(yīng)生產(chǎn)廠方或進(jìn)口銀行直接辦理入庫手續(xù)的有效證明及其他相關(guān)證明；
�。ㄋ模┲付ń桓罱饚鞈�(yīng)對到庫金錠及相關(guān)單證進(jìn)行檢驗(yàn)審核。檢驗(yàn)分為質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)（重）量檢驗(yàn)兩部分。
國產(chǎn)金錠：
�。�1）入庫金錠的質(zhì)量檢驗(yàn)以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書為準(zhǔn)；
（2）入庫金錠的數(shù)（重）量檢驗(yàn)
指定交割金庫核對生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單，對入庫金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并對金錠逐一復(fù)磅。在規(guī)定的磅差范圍內(nèi)，3000克的金錠以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單標(biāo)識毛重為準(zhǔn)；1000克的金錠毛重不得小于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
進(jìn)口金錠：
�。�1）入庫金錠的質(zhì)量檢驗(yàn)以金錠標(biāo)識和相應(yīng)質(zhì)量證明為準(zhǔn)；
�。�2）入庫金錠的數(shù)（重）量檢驗(yàn)
指定交割金庫對入庫金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)并逐一復(fù)磅。3000克的金錠毛重以指定交割金庫的復(fù)磅為準(zhǔn)；1000克的金錠毛重不得低于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
第十二條貨主監(jiān)收
入庫時(shí)，貨主應(yīng)到指定交割金庫監(jiān)收；貨主不到庫監(jiān)收的，視為貨主同意指定交割金庫的檢驗(yàn)結(jié)果。
第十三條簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單
�。ㄒ唬┙灰姿鶎徍�
金錠入庫完畢并驗(yàn)收合格后，由會員向交易所提交制作標(biāo)準(zhǔn)倉單申請，交易所審查合格后，通知指定交割金庫在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)中簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單。
�。ǘ┙饚旌灠l(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單
指定交割金庫接到交易所指令后簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單，貨主通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)予以確認(rèn)，貨主確認(rèn)時(shí)間如在交易日14：00之前，交易所則在該交易日對溢短進(jìn)行結(jié)算，倉單生效。貨主確認(rèn)時(shí)間如在交易日14：00之后，交易所則在后一交易日對溢短進(jìn)行結(jié)算，倉單生效。倉單生效的交易日為倉單生效日。
第十四條出庫
�。ㄒ唬┴浿魈嶝洉r(shí)，應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)提交出庫申請，并選擇提貨地，交易所在貨主選擇的提貨地內(nèi)統(tǒng)籌安排提貨金庫，并在貨主提交提貨申請后的五個(gè)交易日內(nèi)確定其中一個(gè)交易日為發(fā)貨日。在發(fā)貨日前的某一交易日，交易所通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)將發(fā)貨日通知貨主，該交易日為發(fā)貨通知日，貨主應(yīng)當(dāng)自發(fā)貨日起兩個(gè)工作日之內(nèi)到庫提金。
�。ǘ┙灰姿鶕�(jù)已選定的出庫金錠，在發(fā)貨通知日對出庫金錠進(jìn)行溢短結(jié)算。
�。ㄈ┴浿魈嶝洉r(shí)，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)輸入提貨密碼，并提供有效身份證件，指定交割金庫在對提貨者身份審核無誤后予以發(fā)貨。
�。ㄋ模┨钪茦�(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單
指定交割金庫發(fā)貨時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制《標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單》（一式二份，貨主和指定交割金庫各執(zhí)一份），并妥善保管備查。
�。ㄎ澹┴浿魈峤惶嶝浬暾埡�，如逾期不到庫提貨，倉單將被注銷，對應(yīng)金錠轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨。轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨金錠的有關(guān)費(fèi)用由貨主和金庫自行協(xié)商結(jié)算。
第十五條受理質(zhì)量數(shù)（重）量爭議
若提貨方對交割金錠的質(zhì)量數(shù)（重）量有異議的，應(yīng)當(dāng)在指定交割金庫內(nèi)實(shí)物交收時(shí)當(dāng)場提出，并委托交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對交割金錠進(jìn)行現(xiàn)場取樣和數(shù)（重）量檢驗(yàn)。
交割金錠的質(zhì)量和數(shù)（重）量以檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)告為準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)（重）量問題，提貨方應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告出具日后的五個(gè)工作日內(nèi)向交易所提出書面質(zhì)量數(shù)（重）量異議申請，并同時(shí)提供交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。提貨方逾期未提出書面異議申請、或未提供交易所指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，視為提貨方對所交割金錠無異議，交易所不再受理對交割金錠質(zhì)量數(shù)（重）量異議的申請。
根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，若質(zhì)量數(shù)（重）量合格，則相關(guān)費(fèi)用由提貨方承擔(dān)。若數(shù)（重）量或質(zhì)量不合格，則由責(zé)任方承擔(dān)賠償責(zé)任和相關(guān)費(fèi)用。
第四章交割品
第十六條交割單位
黃金期貨合約的交割單位為每一倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）3000克，交割數(shù)量應(yīng)當(dāng)是3000克的整倍數(shù)。
第十七條交割品級
金含量不小于99。95%的國產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）認(rèn)定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。
第十八條交割商品
�。ㄒ唬﹪a(chǎn)金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所注冊的品牌金錠。
（二）進(jìn)口金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）認(rèn)定的合格金錠供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。
第十九條交割商品的規(guī)格
交割的金錠為1000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99。99%）或3000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99。95%）。
每一張倉單的金錠，應(yīng)當(dāng)是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一牌號、同一注冊商標(biāo)、同一質(zhì)量品級、同一塊形的金錠組成。
第二十條交割商品的包裝
每塊金錠用干凈紙或塑料膜包好，采用木箱或塑料箱包裝。運(yùn)輸和儲存時(shí)，不得損壞、污染產(chǎn)品。
第二十一條每塊金錠溢短、磅差標(biāo)準(zhǔn)
3000克金錠，每塊金錠重量（純重）溢短不超過±50克。1000克金錠，每塊金錠重量（毛重）不得小于1000克，超過1000克的按1000克計(jì)。
每塊金錠磅差不超過±0。1克。
第五章交割結(jié)算、出入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程
第二十二條存入或提取金錠時(shí)每張倉單金錠的純重與倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）的差為溢短。差額為正數(shù)的稱為正溢短，差額為負(fù)數(shù)的稱為負(fù)溢短。交易所分別在溢短結(jié)算日（即金錠入庫時(shí)的倉單生效日或出庫時(shí)的發(fā)貨通知日）對溢短進(jìn)行結(jié)算。
金錠純重=金錠毛重×金含量。
溢短=金錠純重—倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）。
第二十三條黃金結(jié)算專用發(fā)票是指經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)印制的，專門用于黃金交割結(jié)算與溢短結(jié)算的普通發(fā)票（分為發(fā)票聯(lián)、結(jié)算聯(lián)和存根聯(lián)）。
第二十四條黃金交割結(jié)算與發(fā)票流程
�。ㄒ唬S金期貨的交割結(jié)算：黃金期貨的交割結(jié)算價(jià)為該合約最后5個(gè)有成交交易日的成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。交割結(jié)算時(shí)，買賣雙方按該合約的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
�。ǘ┙桓钬浛罱Y(jié)算：買賣雙方的交割貨款按倉單的標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）進(jìn)行結(jié)算。交易所只對會員進(jìn)行結(jié)算，買方客戶的貨款須通過買方會員轉(zhuǎn)付，賣方客戶的貨款須通過賣方會員轉(zhuǎn)收。
交割貨款的計(jì)算公式：
交割貨款=標(biāo)準(zhǔn)倉單張數(shù)×每張倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）×交割結(jié)算價(jià)。
�。ㄈ┙桓畎l(fā)票：交割時(shí)統(tǒng)一開普通發(fā)票。
�。ㄋ模┙桓畎l(fā)票流轉(zhuǎn)：由賣方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶開普通發(fā)票給交易所，交易所開《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（發(fā)票聯(lián)）給買方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶，并向賣方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶提供《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（結(jié)算聯(lián)），《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)由交易所留存。
客戶與交易所間的發(fā)票和單據(jù)傳遞須通過會員單位進(jìn)行。
第二十五條黃金入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程
�。ㄒ唬┤霂煲缍探Y(jié)算：黃金的入庫溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算。
�。ǘ┮缍滔嚓P(guān)票據(jù)：正溢短由黃金存入企業(yè)向交易所開具普通發(fā)票；負(fù)溢短由交易所向黃金存入企業(yè)開具《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（發(fā)票聯(lián)），《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存。
�。ㄈ┮缍探Y(jié)算貨款的計(jì)算公式：
溢短結(jié)算貨款=溢短×溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)。
第二十六條黃金出庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫溢短結(jié)算：會員或客戶（提貨方）將持有的未經(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫時(shí)，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算。正溢短由交易所向提貨方開具《黃金結(jié)算專用發(fā)票》（發(fā)票聯(lián)），《黃金結(jié)算專用發(fā)票》的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存；負(fù)溢短由提貨方向交易所開具普通發(fā)票。
�。ǘ┙�(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫溢短結(jié)算：會員或客戶將經(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫時(shí)，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算，并由交易所主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)買方會員或客戶提供的《交割結(jié)算單》、《標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單》、《溢短結(jié)算單》按其實(shí)際交割貨款（由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成）和提貨數(shù)量，代交易所向買方會員或客戶開具增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)），增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)由交易所留存。對提貨方會員單位或客戶為非增值稅一般納稅人的，不開具增值稅專用發(fā)票。
�。ㄈ┮缍探Y(jié)算貨款的計(jì)算公式：
溢短結(jié)算貨款=溢短×溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價(jià)。
第二十七條買方會員或客戶提貨出庫時(shí)實(shí)際交割貨款由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成，其中交割貨款按后進(jìn)先出法原則確定。增值稅專用發(fā)票的單價(jià)、金額和稅額的.具體計(jì)算公式如下：
實(shí)際交割貨款=交割貨款+溢短結(jié)算貨款；
實(shí)際交割價(jià)=實(shí)際交割貨款÷提貨數(shù)量；
增值稅專用發(fā)票的單價(jià)=實(shí)際交割價(jià)÷（1+增值稅稅率）；
增值稅專用發(fā)票的金額=數(shù)量×增值稅專用發(fā)票的單價(jià)；
增值稅稅額=增值稅專用發(fā)票的金額×增值稅稅率。
第六章期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨
第二十八條期轉(zhuǎn)現(xiàn)是指持有方向相反的同一月份合約的會員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按交易所規(guī)定的價(jià)格由交易所代為平倉，同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單或提單等的交換行為。
未到期黃金期貨合約可通過期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨的方式進(jìn)行實(shí)物交割。
第二十九條期轉(zhuǎn)現(xiàn)的期限為欲進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)合約上市之日起至交割月份最后交易日前二個(gè)交易日（含當(dāng)日）止。
持有同一交割月份合約的買賣雙方會員（客戶）達(dá)成協(xié)議后，在期轉(zhuǎn)現(xiàn)期限內(nèi)的某一交易日（申請日）的14：00前，通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)向交易所提交辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請。
用非標(biāo)準(zhǔn)倉單交割的，買賣雙方會員（客戶）應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，并提供相關(guān)的買賣協(xié)議和提單復(fù)印件。
第三十條期轉(zhuǎn)現(xiàn)適用于交易所黃金期貨的歷史持倉，不適用在申請日的新開倉。
第三十一條期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割結(jié)算價(jià)為買賣雙方會員（客戶）達(dá)成的協(xié)議價(jià)。
第三十二條申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)的買賣雙方會員（客戶）原持有的相應(yīng)交割月份期貨頭寸，由交易所在申請日的15：00之前，按申請日前一交易日該合約的結(jié)算價(jià)平倉。
第三十三條期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉單的，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的票據(jù)交換（包括貨款、倉單）通過交易所進(jìn)行，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金按申請日前一交易日該合約結(jié)算價(jià)計(jì)算，票據(jù)交換在申請日后一交易日14：00前在本交易所內(nèi)完成。
第三十四條期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉單的，賣出方應(yīng)在辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)后七日內(nèi)向交易所提交普通發(fā)票。交易所在收到賣方提交的普通發(fā)票后的第一個(gè)工作日內(nèi)向買方開具普通發(fā)票，并退付賣方期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金。
未按時(shí)提交普通發(fā)票的，參照《上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則》中遲交增值稅專用發(fā)票處理的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十五條期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用非標(biāo)準(zhǔn)倉單的，貨款與單據(jù)流轉(zhuǎn)根據(jù)買賣雙方會員（客戶）的約定，可通過交易所進(jìn)行，也可由買賣雙方會員（客戶）直接進(jìn)行。在此交割過程中產(chǎn)生的糾紛由買賣雙方會員（客戶）自行解決，交易所不再承擔(dān)相應(yīng)的履約擔(dān)保責(zé)任。
第三十六條通過交易所結(jié)算的期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割貨款可以采用內(nèi)轉(zhuǎn)或銀行劃轉(zhuǎn)方式辦理。
第三十七條未按本章規(guī)定的期限完成交割的，按本交割細(xì)則中有關(guān)交割違約的規(guī)定執(zhí)行。
第三十八條對非善意的期轉(zhuǎn)現(xiàn)行為，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》中的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十九條交易所將及時(shí)公布期轉(zhuǎn)現(xiàn)的有關(guān)信息。
第七章費(fèi)用
第四十條交割費(fèi)用
進(jìn)行實(shí)物交割的雙方應(yīng)分別向交易所交納0。06元/克的交割手續(xù)費(fèi)。
第四十一條調(diào)運(yùn)費(fèi)
交易所為滿足貨主擇地交金、提金的需要，負(fù)責(zé)各指定金庫之間的金錠調(diào)運(yùn)工作。在倉單生效日和發(fā)貨通知日，由交易所通過會員向貨主收取調(diào)運(yùn)費(fèi)。調(diào)運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行公布。
第四十二條金錠出入庫和在庫期間發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)由交易所核定，另行公布。
第四十三條金錠的倉儲費(fèi)由交易所定期代收代付。
第八章交割違約
第四十四條具有下列行為之一的，構(gòu)成交割違約：
�。ㄒ唬┰谝�(guī)定交割期限內(nèi)賣方未能如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉單的；
�。ǘ┰谝�(guī)定交割期限內(nèi)買方未能如數(shù)解付貨款的；
�。ㄈ┵u方交付的金錠不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的。
第四十五條在計(jì)算買方交割違約合約數(shù)量時(shí)，違約部分應(yīng)預(yù)留合約價(jià)值20%的違約金和賠償金。
計(jì)算買、賣方交割違約合約數(shù)量的公式為：
賣方交割違約合約數(shù)量（手）=應(yīng)交標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量（手）—已交標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量（手）
買方交割違約合約數(shù)量（手）=（應(yīng)交貨款—已交貨款）÷（1—20%）÷交割結(jié)算價(jià)÷交易單位
第四十六條發(fā)生交割違約后，交易所于違約發(fā)生當(dāng)日16：30以前通知違約方和相對應(yīng)的守約方。
守約方需在下一交易日11：00以前將終止交割或繼續(xù)交割的選擇意向書面遞交交易所。逾期未提交選擇意向的，交易所按終止交割處理。
第四十七條構(gòu)成交割違約的，由違約方支付違約部分合約價(jià)值5%的違約金，同時(shí)按以下辦法處理：
�。ㄒ唬┵u方違約的，買方可作如下的一項(xiàng)選擇
1、終止交割：交易所退還買方貨款；
2、繼續(xù)交割：交易所在判定賣方違約的下一交易日發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉單征購公告，并在七個(gè)交易日內(nèi)組織征購。征購成功，交易所支付給買方標(biāo)準(zhǔn)倉單；征購失敗，賣方支付給買方違約部分合約價(jià)值15%的賠償金，交易所退還買方交割貨款后終止交割。賣方承擔(dān)因征購產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和費(fèi)用。
�。ǘ┵I方違約的，賣方可作如下的一項(xiàng)選擇
1、終止交割：交易所退還賣方標(biāo)準(zhǔn)倉單；
2、繼續(xù)交割：交易所在判定買方違約的下一交易日發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉單競賣公告，并在七個(gè)交易日內(nèi)組織競賣。競賣成功，交易所支付給賣方交割貨款；競賣失敗，買方支付給賣方違約部分合約價(jià)值15%的賠償金，交易所退還賣方標(biāo)準(zhǔn)倉單后終止交割。買方承擔(dān)因競賣產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失和費(fèi)用。
終止交割后，交易所交割擔(dān)保責(zé)任了結(jié)。
第四十八條征購價(jià)格不高于交割結(jié)算價(jià)的125%，競賣價(jià)格不低于交割結(jié)算價(jià)的75%。
第四十九條若買賣雙方都違約的，交易所按終止交割處理，并對雙方分別處以違約部分合約價(jià)值5%的罰款。
第五十條會員發(fā)生部分交割違約時(shí)，違約會員所接標(biāo)準(zhǔn)倉單或所得貨款可用于違約處理。
第五十一條會員在實(shí)物交割環(huán)節(jié)上蓄意違約，按《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第五十二條發(fā)生違約行為的會員當(dāng)事人及指定交割金庫有義務(wù)提供與違約行為相關(guān)的證據(jù)材料。會員拒不提供證據(jù)的，不影響對違約事實(shí)的認(rèn)定。
第五十三條貨主與指定交割金庫就交收的金錠檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生爭議時(shí)，一般通過雙方會驗(yàn)的方式解決。也可提請交易所指定的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果為解決爭議的依據(jù)。
第九章附則
第五十四條本細(xì)則的解釋權(quán)屬于交易所。
第五十五條本細(xì)則所稱“毛重”是指金錠（不含包裝）的重量，“純重”是指金錠中純金的重量，純重=毛重×金含量（成色）。
第五十六條本細(xì)則未盡事宜，參照交易所章程、交易規(guī)則及業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五十七條本細(xì)則自20xx年3月27日起實(shí)施。
交割的市場作用
股指期貨合約到期的時(shí)候和其他期貨一樣，都需要進(jìn)行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等采用的是實(shí)物交割，而股指期貨和短期利率期貨等采用的是現(xiàn)金交割。
所謂現(xiàn)金交割，就是不需要交割一籃子股票指數(shù)成分股，而是用到期日或第二天的現(xiàn)貨指數(shù)作為最后結(jié)算價(jià)，通過與該最后結(jié)算價(jià)進(jìn)行盈虧結(jié)算來了結(jié)頭寸。
盡管實(shí)物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實(shí)物交割和這種潛在可能性，使得期貨價(jià)格變動與相關(guān)現(xiàn)貨價(jià)格變動具有同步性，并隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。
實(shí)物交割就其性質(zhì)來說是一種現(xiàn)貨交易行為，但在期貨交易中發(fā)生的實(shí)物交割則是期貨交易的延續(xù)，它處于期貨市場與現(xiàn)貨市場的交接點(diǎn)，是期貨市場和現(xiàn)貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實(shí)物交割是期貨市場存在的基礎(chǔ)，是期貨市場兩大經(jīng)濟(jì)功能發(fā)揮的根本前提。一些企業(yè)特別是生產(chǎn)企業(yè)通過期貨實(shí)物交割也可以有效規(guī)避原材料漲價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
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